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【FICC工作笔记】2018年1月26日星期五

作者:admin666

原文:

编者语: 专栏由巴曙松教授固定收益研究小组负责整理,从重要事件及经济数据、资金面、汇率市场、二级市场、国债期货、一级市场、理财产品等几个方面对FICC市场的动态变化做全面、及时的介绍和分析解读,旨在为广大读者提供快速有效第一手FICC市场资讯。

敬请阅读。

文/巴曙松研究团队固定收益研究小组(杨倞、高扬、孙娴等) 重要事件:1、2018年,上交所将在继续从严监管并购重组的基础上,重点支持新技术、新业态、新产品通过并购重组进入上市公司,继续支持产能过剩行业的兼并重组和产能出清。

2、发改委等七部委发布通知称,允许采用股债结合的综合性方案降低企业杠杆率,允许实施机构发起设立私募股权投资基金开展市场化债转股,允许将除银行债权外的其他类型债权纳入转股债权范围,允许上市公司、非上市公众公司发行权益类融资工具实施市场化债转股,鼓励规范市场化债转股模式创新。

允许参考股票二级市场交易价确定国有上市公司转股价。

经济数据:统计局称,中国2017年12月规模以上工业企业利润同比增长10.8%,中国2017年全国规模以上工业企业实现利润总额同比增长21.0%,为2011年以来最快。

天上午发行3个月贴现国债,加权利率为3.28%,边际利率为3.32%,全扯数为3.52,边际倍数为1.55。

信用一级方面,18苏国信SCP003,边际利率5.3%。

18陕交建SCP002, 全场1.3倍,边际5.6。

18汇金CP001,票面利率4.90%。

18汇金MTN001,票面利率5.15%。

18滁州同创SCP001,目前边际6.60%。

18昆自来水SCP001,最终票面6.15%。

18河钢集CP001,最终票面5.37%。

18潞安CP001,最终最终票面5.45%。

18通威SCP001,票面利率5.9%。

18中原高速SCP002,最终票面5.29%。

公司债/企业债方面,周五公司债发行18湖南电广传媒小公募,3+2年,联合信用AA+/AA+,5.95%。

发行18浙商证券次级债,1年,中诚信证券AAA/AA+,5.93%。

发行18台州路桥非公开,3+2年,大公国际AA,国企,发行结果待定。

发行18东吴证券非公开,3年,新世纪AAA,发行结果待定。

周四发行的18申万宏源非公开,60亿 1年,新世纪A28365AA/A-1,5.5%。

周五企业债发行18兰轨道债,AA+/AA,5+5+5,6.6。

今日利率债收益率整体小幅波动。

今日早盘国债新发3个月期,招标利率下行。

截止日终,SKY整体波动1-4BP。

国开债收益率曲线整体波动1-3BP,农发行债、进出口行债收益率曲线整体波动1-5BP。

具体来看,SKY_3M下行4BP至3.32%。

SKY_1Y上行1BP至3.52%。

SKY_3Y稳定在3.64%。

SKY_5Y受180001带动下行1BP至3.83%。

SKY_7Y受170027带动上行1BP至3.92%。

SKY_10Y受170025带动下行1BP至3.94%。

30年期国债收益率受170022带动稳定在4.37%。

国开债曲线整体小幅波动,3年期170209带动下行1BP至4.86%。

5年期170212带动稳定在5%。

10年期170215带动上行2BP至5.08%。

农发行债曲线整体涨跌互现,10年期受170415带动稳定在5.17%。

进出口行债曲线整体涨跌互现,1年期受180301带动稳定在4.33%。

利率互换方面,挂钩7天REPO互换曲线短端平均上涨5个点,长端平均上涨4个点。

挂钩3个月SHIBOR的互换曲线短端保持平稳,长端平均上涨2个点。

今日中短期票据曲线小幅波动。

具体来看,中债中短期票据收益率曲线(AAA)3M期限收益率上行1BP至4.65%,6M期限收益率上行1BP至4.83%,1年期收益率下行1BP至5.07%。

中债中短期票据收益率曲线(AAA)3年期收益率上行1BP至5.30%,5年期收益率上行2BP至5.47%。

城投债曲线小幅波动。

具体来看,中债城投债收益率曲线(AAA)0.75Y期限上行5BP至5.11%,3Y上行3BP至5.47%,5Y上行2BP至5.53%的水平。

中债城投债收益率曲线(AA)曲线2年期下行2BP至5.65%。

周五,德拉基鹰派观点提振欧元短线大涨逾百点,达到三年高位1.2537,不过随后他称今年加息几率非常低,且美国总统特朗普意外发表支持美元走强言论使得美指短线拉升,欧元相对走低。

但是特朗普言论对于扭转美指颓势的效果有限,美指震荡下行。

1月26日,人民币兑美元今日中间价上行288个基点,达到6.3436。

人民币兑美元即期闭市时报6.3227,较上一交易日上行123个基点。

截至北京时间18点,美元指数报于88.90,较前一收盘价下跌0.50%。

欧元兑美元上行0.48%,报1.2456。

英镑兑美元上行0.84%,报1.4261。

美元兑日元下行0.37%,报109.01。

澳元兑美元上行0.69%,报0.8081。

今日起发行的理财产品共338支,保本型产84支,非保本型产品254支,预期收益4以上的247支。

银行理财产品最新预期收益率:国有控股银行3个月:4.93,全国性股份制银行3个月:5.14,城商行3个月:4.94,外资行3个月:4.46。

周五,人民银行公告,今日不进行公开市场操作,当日有2700亿逆回购到期,净回笼2700亿。

市场资金面保持宽松,早盘大行、股份制银行和规模较大的城商农商积极融出,部分中小银行也有隔夜供给,7-14天跨月资金需求比较旺盛,供给有所增加,市场价格保持平稳。

全天隔夜充足,加权价格继续下降。

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