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【FICC工作笔记】2018年1月19日

作者:admin666

原文:

编者语: 专栏由巴曙松教授固定收益研究小组负责整理,从重要事件及经济数据、资金面、汇率市场、二级市场、国债期货、一级市场、理财产品等几个方面对FICC市场的动态变化做全面、及时的介绍和分析解读,旨在为广大读者提供快速有效第一手FICC市场资讯。

敬请阅读。

文 / 巴曙松研究团队固定收益研究小组(杨倞、高扬、孙娴等) 重要事件:1.证券业协会为进一步防范非公开发行公司债券业务风险,对原有《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引》进行了修订,目前该修订版征求意见稿已经向各家中介机构下发。

其中,进一步加强对债券发行监管力度,以及引导债券发行脱虚向实是此次修订的重点内容。

业内人士表示,此次再次修订负面清单,公司债尤其是私募债领域的业务空间也将会进一步压缩。

2.香港证监会:证监会建议修订收购规则。

展开为期三个月的咨询。

建议赋权收购委员会。

经济数据:1.中国央行:2017年末人民币房地产贷款余额32.2万亿元,同比增长20.9%,增速比上年末低6.1个百分点。

全年增加5.6万亿元,同比少增1,087亿元。

2017年末房产开发贷款余额同比增长21.7%至7万亿元,增速较上年末高9.5个百分点。

2017年末个人住房贷款余额21.9万亿元,同比增长22.2%,增速比上年末低14.5个百分点。

周五央行进行 1300 亿元 7 天逆回购操作、900 亿元 14 天期逆回购操作、100 亿元 63天期逆回购操作,有 1500 亿元逆回购到期,当日净投放 800 亿,本周净投放 8050 亿。

今日资金面转向宽松,早盘短期内需求旺盛,银行端融出较少,之后随着融出机构不断增加,市场需求逐渐得到消化,隔夜加权基本得到满足。

午盘,市场愈发宽松,隔夜大量融出,减点幅度不断增大,市场维持宽松至收盘。

隔夜银行间质押式回购加权利率 2.963%,较昨日下行 1.15bp,7天回购加权利率 3.3619%,较昨日下行 45.14bp。

天上午发行了3个月贴现国债,发行利率为3.34%,加权利率为3.4%,低于预期,全扯数为2.87,边际倍数为1.04。

信用一级方面,18广汇实业CP001,尚余小量,价格7.0% 。

18苏州高新SCP002,边际大概5.3左右。

18杭金投SCP002,目前边际5.50%。

18安市淮阴MTN001,当前边际利率6.30%。

18镇江交通CP001,边际7.90 。

18人福医药CP001最终发行票面5.49%。

公司债/企业债方面,周五公司债发行17红狮集团小公募,3年,中诚信证券AAA/AAA,6.34%。

发行17中融新大集团小公募,联合信用AAA/AAA,1+1+1年发在6.8%,2+1年发在7%。

发行17吉高集团小公募,5年,中诚信证券AAA/AAA,发行结果待定。

发行17华友钴业非公开,2年,联合信用AA/AA,发行结果待定。

发行17东北证券非公开,3年,联合信用AAA/AAA,发行结果待定。

周四发行的17深圳国际小公募,3+2年,联合信用AAA/AAA,5.2%。

发行的17天津滨海建投非公开,3+3+3+1年,联合资信AAA,6.29%。

发行17招商证券次级债,2年,中诚信证券AAA/AA+,5.7%。

今日利率债收益率整体小幅波动。

今日早盘国债新发3个月期,招标利率下行。

截止日终, SKY整体波动1-3BP。

国开债收益率曲线整体波动1-4BP,农发行债、进出口行债收益率曲线整体波动1-3BP。

具体来看,SKY_3M稳定在3.38%。

SKY_1Y下行2BP至3.56%。

SKY_3Y受170023带动上行1BP至3.67%。

SKY_5Y受170021带动下行2BP至3.88%。

SKY_7Y下行2BP至3.9%。

SKY_10Y受170025带动稳定在3.98%。

30年期国债收益率受170022带动稳定在4.37%。

国开债曲线整体小幅波动,3年期170209带动稳定在4.92%。

5年期170212带动下行1BP至5.06%。

10年期170215带动上行1BP至5.13%。

农发行债曲线整体小幅波动,10年期受170415带动上行1BP至5.19%。

进出口行债曲线整体小幅波动,3年期受170310带动上行4BP至4.95%。

利率互换方面,挂钩7天REPO互换曲线短端平均下跌1个点,长端平均上涨1个点。

挂钩3个月SHIBOR的澳门皇冠永久免费视频互换曲线短端平均下跌3个点,长端平均下跌3个点。

今日中短期票据曲线涨跌互现。

具体来看,中债中短期票据收益率曲线(AAA)3M期限收益率上行2BP至4.78%,6M期限收益率下行2BP至4.78%,1年期收益率下行6BP至5.02%。

中债中短期票据收益率曲线(AAA)3年期收益率上行1BP至5.29%,5年期收益率上行1BP至5.44%。

城投债曲线整体小幅波动。

具体来看,中债城投债收益率曲线(AAA)0.25Y期限下行3BP至5.01%,0.75Y稳定在5.04%,3Y上行3BP至5.40%,5Y上行1BP至5.49%的水平。

中债城投债收益率曲线(AA2)曲线2年期上行4BP至6.04%。

周五,美国政府再度面临关门巍?/p>

苷畏缦沾蜓梗乐敢欢鹊?0.14。

英国欧洲时段公布的12月季调后零售销售不及预期,英镑短线跳水后回复震荡走势。

其他非美货币整体表现较为强劲。

1月19日,人民币兑美元今日中间价上行232个基点,达到6.4169。

人民币兑美元即期闭市时报6.404,较上一交易日上行215个基点。

截至北京时间18点,美元指数报于90.25,较前一收盘价下跌0.31%。

欧元兑美元上行0.36%,报1.2282。

英镑兑美元上行0.15%,报1.3915。

美元兑日元下行0.42%,报110.64。

澳元兑美元上行0.26%,报0.8022。

今日起发行的理财产品共439支,保本型产140支,非保本型产品299支,预期收益4以上的300支。

银行理财产品最新预期收益率:国有控股银行3个月:4.99,全国性股份制银行3个月:5.24,城商行3个月:4.96,外资行3个月:5.56。

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